PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с SPLV

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SPLV — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Low Volatility Index. CPSD управляется активно, а SPLV пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 5.78% у SPLV. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSD взимает 0.69% в год против 0.25% у SPLV.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.14%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.57%
1 месяц
1.44%
С начала года
5.14%
6 месяцев
3.89%
1 год
5.78%
3 года*
7.83%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и SPLV

2026 (YTD)20252024
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%7.63%0.04%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.14%4.10%-5.41%

Корреляция

Корреляция между CPSD и SPLV составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPXTCPSD с RSPCPSD с SPHQCPSD с SPYCPSD с AIOOCPSD с BAPR
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

CPSD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

0.58

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

0.88

+4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.10

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

0.86

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

2.25

+31.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.58

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.70

+1.17

Просадки

Сравнение просадок CPSD и SPLV

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-36.26%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-6.64%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.54%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.53%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и SPLV

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.77%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

6.89%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

10.13%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

12.42%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

15.35%

-11.81%

Сравнение комиссий CPSD и SPLV

CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и SPLV

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.08%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%