Сравнение CPSD с SPHQ
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SPHQ — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Quality Index. CPSD управляется активно, а SPHQ пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 29.35% у SPHQ. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.15% у SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и SPHQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 7.67%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам CPSD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 7.67% | 13.25% | -3.17% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и SPHQ составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между CPSD и SPHQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CPSD
SPHQ
Сравнение CPSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 2.23 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.22 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 3.12 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 13.25 | +20.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.23 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.51 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и SPHQ
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -57.83% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -8.90% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -10.77% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.09% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и SPHQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 5.59% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.19% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 13.28% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.46% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 17.85% | -14.31% |
Сравнение комиссий CPSD и SPHQ
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и SPHQ
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.12% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |