Сравнение CPSD с SPXT
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SPXT — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. CPSD управляется активно, а SPXT пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 27.04% у SPXT. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.27% у SPXT.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и SPXT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 4.02%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CPSD и SPXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 4.02% | 15.10% | -3.96% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и SPXT составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между CPSD и SPXT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. SPXT — Ранг доходности на риск
CPSD
SPXT
Сравнение CPSD c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | SPXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 2.38 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.45 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 3.25 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 14.25 | +19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.38 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.74 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и SPXT
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SPXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -34.38% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.90% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.18% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.80% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и SPXT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.30% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 8.12% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 11.48% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.74% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.23% | -12.69% |
Сравнение комиссий CPSD и SPXT
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и SPXT
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.37% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |