PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с SPXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. CPSD is actively managed, while SPXT is passively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 15.02% for SPXT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 2.70%.

CPSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и SPXT

2026 (YTD)20252024
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		2.55%7.63%0.04%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%-3.96%

Correlation

The correlation between CPSD and SPXT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.73

The correlation between CPSD and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с CPSACPSD с PBQQCPSD с PQJACPSD с SPHQCPSD с VOOCPSD с PQAPCPSD с RSP
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

CPSD vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.46

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
2.11

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

1.91

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.66

8.32

+22.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.46

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.72

+1.30

Просадки

Сравнение просадок CPSD и SPXT

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSDSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-34.38%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-7.90%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-4.14%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.81%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и SPXT

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSDSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.57%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

7.53%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

10.34%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

14.71%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

16.23%

-12.82%

Сравнение комиссий CPSD и SPXT

CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и SPXT

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CPSD and SPXT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs SPXT's -34.38%.

On 1-year performance, SPXT leads with 15.02% vs 9.16% for CPSD. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXT has performed better with a 15.02% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CPSD.

CPSD is categorized as Defined Outcome, while SPXT is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.09% for SPXT.

CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSD и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор