Сравнение CPSA с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
CPSA и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CPSM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.12%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.12% | 7.21% | 3.29% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и CPSM составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и CPSM
И CPSA, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CPSA
CPSM
Сравнение CPSA c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.04 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 3.84 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.95 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.90 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 15.34 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.49 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CPSM
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -5.19% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -3.77% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.21% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.20% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 5.93% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.29% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.29% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CPSM
Ни CPSA, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.