PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRX с HYDR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while HYDR (Global X Hydrogen ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, CPRX returned 33.69%/yr vs 6.94%/yr for HYDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 34.62%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 63.57%.

CPRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.51%
С начала года
34.62%
6 месяцев
28.51%
1 год
42.37%
3 года*
33.69%
5 лет*
39.02%
10 лет*
44.46%

HYDR

1 день
-3.06%
1 месяц
-27.06%
С начала года
63.57%
6 месяцев
56.73%
1 год
142.91%
3 года*
6.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRX и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.62%11.84%24.15%-9.62%174.74%23.09%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		63.57%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%

Correlation

The correlation between CPRX and HYDR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.28

The correlation between CPRX and HYDR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

CPRX vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRXHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.59

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.12

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.83

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.38

-2.30

CPRX vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRX и HYDR

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRXHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-89.28%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-29.76%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-70.32%

+43.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.44%

+62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.89%

-64.12%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

13.83%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и HYDR

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.46%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRXHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

17.43%

-16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

38.58%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

55.53%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.78%

47.51%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.07%

47.51%

+12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и HYDR

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CPRX and HYDR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (17.43%) compared to CPRX (0.46%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs HYDR's -89.28%.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRX и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор