PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRX с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, CPRX returned 48.24%/yr vs 19.76%/yr for GRID. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 48.24% против 19.76% соответственно.

CPRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.09%
С начала года
34.02%
6 месяцев
35.41%
1 год
25.57%
3 года*
39.39%
5 лет*
41.68%
10 лет*
48.24%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRX и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.02%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between CPRX and GRID is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.24

The correlation between CPRX and GRID shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

CPRX vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.67

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.50

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.42

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

16.72

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.67

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CPRX и GRID

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRXGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-40.56%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-11.73%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-20.77%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-29.64%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-40.56%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.33%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.05%

-8.43%

-43.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

3.09%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и GRID

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 6.81%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRXGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.95%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

16.08%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

19.39%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

21.00%

+26.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

22.81%

+37.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и GRID

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CPRX and GRID have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs GRID's -40.56%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRX и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор