PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPRT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 16.40%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -27.74%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.40% против 24.16% соответственно.

CPRT

1 день
3.70%
1 месяц
-7.97%
6 месяцев
-31.42%
С начала года
-27.74%
1 год
-38.47%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
16.40%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-27.74%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CPRT and XLK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between CPRT and XLK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с RBACPRT с ROL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CPRT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.55

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.04

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.39

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.13

-8.66

CPRT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и XLK

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-82.05%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-15.92%

-29.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.27%

-25.66%

-31.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.27%

-33.56%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

-33.56%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.69%

-10.33%

-45.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-34.84%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

5.34%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и XLK

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

9.89%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

20.95%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

24.54%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

25.58%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

24.80%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и XLK

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and XLK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (13.24%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор