PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с XLK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 17.39%/yr vs 25.48%/yr for XLK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.39% против 25.48% соответственно.

CPRT

1 день
0.41%
1 месяц
-12.40%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-37.97%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
17.39%

XLK

1 день
-4.14%
1 месяц
2.23%
С начала года
28.25%
6 месяцев
26.51%
1 год
52.47%
3 года*
30.61%
5 лет*
21.34%
10 лет*
25.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-24.39%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.25%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CPRT and XLK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between CPRT and XLK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CPRT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
2.25

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
2.77

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.31

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

10.56

-12.23

CPRT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и XLK

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-82.05%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.00%

-15.92%

-25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.82%

-25.66%

-28.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-33.56%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-33.56%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-6.96%

-46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-34.90%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

4.98%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и XLK

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.32%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

12.51%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

19.70%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

23.48%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

25.37%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

24.71%

+2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и XLK

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and XLK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.51%) compared to CPRT (8.32%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор