Сравнение CPRT с WSM
CPRT (Copart, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.57% против 27.10% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам CPRT и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between CPRT and WSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between CPRT and WSM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
WSM:
$26.80B
CPRT:
$1.59
WSM:
$8.93
CPRT:
19.28
WSM:
25.04
CPRT:
1.49
WSM:
5.06
CPRT:
6.46
WSM:
3.46
CPRT:
3.38
WSM:
14.33
CPRT:
$4.64B
WSM:
$7.88B
CPRT:
$2.11B
WSM:
$3.63B
CPRT:
$2.00B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. WSM — Ранг доходности на риск
CPRT
WSM
Сравнение CPRT c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.01 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.55 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и WSM
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -89.01% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -23.27% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -36.79% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -51.92% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -59.71% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | 0.00% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -25.03% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 10.25% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и WSM
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 12.02% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 25.57% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 34.63% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 44.77% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 44.26% | -16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и WSM
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и WSM
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and WSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор