Сравнение CPRT с T
CPRT (Copart, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.57% против 3.33% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам CPRT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CPRT and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between CPRT and T shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$1.59
T:
$3.04
CPRT:
19.28
T:
7.74
CPRT:
1.49
T:
0.32
CPRT:
6.46
T:
1.35
CPRT:
$4.64B
T:
$125.65B
CPRT:
$2.11B
T:
$105.41B
CPRT:
$2.00B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. T — Ранг доходности на риск
CPRT
T
Сравнение CPRT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.92 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.59 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.22 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и T
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -64.15% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -21.87% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -21.87% | -30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -32.01% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -42.35% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -18.12% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -15.72% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 10.64% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и T
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.21% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 17.80% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 22.13% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 24.01% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.73% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и T
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор