Сравнение CPRT с SPGI
CPRT (Copart, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 17.55% против 15.58% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CPRT и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CPRT and SPGI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between CPRT and SPGI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
SPGI:
$124.13B
CPRT:
$1.59
SPGI:
$15.79
CPRT:
19.35
SPGI:
26.42
CPRT:
1.49
SPGI:
3.45
CPRT:
6.48
SPGI:
8.02
CPRT:
3.39
SPGI:
3.97
CPRT:
$4.64B
SPGI:
$15.73B
CPRT:
$2.11B
SPGI:
$8.15B
CPRT:
$2.00B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CPRT
SPGI
Сравнение CPRT c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.63 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.21 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SPGI
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -74.67% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -30.48% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -30.48% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -39.76% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -39.76% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -25.45% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -15.22% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 15.77% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SPGI
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.15% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 23.85% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 27.42% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 24.47% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.03% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SPGI
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и SPGI
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SPGI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор