Сравнение CPRT с SPGI
CPRT (Copart, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 16.38%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -28.22%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 16.38% против 15.30% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам CPRT и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CPRT and SPGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between CPRT and SPGI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$27.12B
SPGI:
$121.59B
CPRT:
$1.59
SPGI:
$15.85
CPRT:
17.62
SPGI:
25.78
CPRT:
1.36
SPGI:
3.37
CPRT:
5.90
SPGI:
7.83
CPRT:
3.09
SPGI:
3.89
CPRT:
$4.64B
SPGI:
$15.73B
CPRT:
$2.11B
SPGI:
$8.15B
CPRT:
$2.00B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CPRT
SPGI
Сравнение CPRT c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.67 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.21 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SPGI
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -74.67% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -30.48% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.98% | -30.48% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.98% | -39.76% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.98% | -39.76% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.98% | -26.97% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.25% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 16.92% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SPGI
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 8.87% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 24.64% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 28.15% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 24.59% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 25.95% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SPGI
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и SPGI
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SPGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор