Сравнение CPRT с SNPS
CPRT (Copart, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 17.57% против 24.15% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам CPRT и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CPRT and SNPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between CPRT and SNPS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
SNPS:
$86.96B
CPRT:
$1.59
SNPS:
$4.57
CPRT:
19.28
SNPS:
99.35
CPRT:
1.49
SNPS:
4.26
CPRT:
6.46
SNPS:
8.85
CPRT:
3.38
SNPS:
2.85
CPRT:
$4.64B
SNPS:
$8.68B
CPRT:
$2.11B
SNPS:
$6.38B
CPRT:
$2.00B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CPRT
SNPS
Сравнение CPRT c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.04 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.20 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.32 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SNPS
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -60.95% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -41.04% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -41.04% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -41.04% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -41.04% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -29.67% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -20.29% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 26.17% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SNPS
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 13.66% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 30.93% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 56.65% | -32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 40.80% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.08% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SNPS
Ни CPRT, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и SNPS
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SNPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор