Сравнение CPRT с NU
CPRT (Copart, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CPRT returned -10.38%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRT и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 1.26% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between CPRT and NU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CPRT and NU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
NU:
$56.96B
CPRT:
$1.59
NU:
$0.65
CPRT:
19.35
NU:
17.87
CPRT:
1.49
NU:
0.27
CPRT:
6.48
NU:
3.24
CPRT:
3.39
NU:
4.52
CPRT:
$4.64B
NU:
$17.54B
CPRT:
$2.11B
NU:
$7.67B
CPRT:
$2.00B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. NU — Ранг доходности на риск
CPRT
NU
Сравнение CPRT c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.12 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.31 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.12 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и NU
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -72.07% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -38.17% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -39.58% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -38.17% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -29.77% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 14.69% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и NU
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.78%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 14.24% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 28.87% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 39.10% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 58.43% | -32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 58.43% | -30.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и NU
Ни CPRT, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и NU
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and NU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор