Сравнение CPRT с FCNCA
CPRT (Copart, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 24.29%/yr for FCNCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 17.57% против 24.29% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
FCNCA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам CPRT и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -1.54% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between CPRT and FCNCA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
FCNCA:
$25.14B
CPRT:
$1.59
FCNCA:
$179.22
CPRT:
19.28
FCNCA:
11.77
CPRT:
1.49
FCNCA:
0.05
CPRT:
6.46
FCNCA:
1.84
CPRT:
3.38
FCNCA:
1.24
CPRT:
$4.64B
FCNCA:
$14.45B
CPRT:
$2.11B
FCNCA:
$9.08B
CPRT:
$2.00B
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
CPRT
FCNCA
Сравнение CPRT c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.12 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.63 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.35 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и FCNCA
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -63.51% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -24.00% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -33.51% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -43.63% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -47.48% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -9.76% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.96% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 11.14% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и FCNCA
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.32% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 20.04% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 27.65% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 41.70% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.09% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и FCNCA
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и FCNCA
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and FCNCA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор