Сравнение CPRT с FCN
CPRT (Copart, Inc.) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, FCN in Consulting Services. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 14.07%/yr for FCN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и FCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции FCN по среднегодовой доходности: 17.57% против 14.07% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
FCN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам CPRT и FCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
FCN FTI Consulting, Inc. | -7.18% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
Correlation
The correlation between CPRT and FCN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$1.59
FCN:
$10.96
CPRT:
19.28
FCN:
14.46
CPRT:
1.49
FCN:
2.66
CPRT:
6.46
FCN:
1.00
CPRT:
$4.64B
FCN:
$3.87B
CPRT:
$2.11B
FCN:
$1.23B
CPRT:
$2.00B
FCN:
$462.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. FCN — Ранг доходности на риск
CPRT
FCN
Сравнение CPRT c FCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | FCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.10 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.29 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и FCN
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и FCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | FCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -88.02% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -23.14% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -37.77% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -37.77% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -37.77% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -31.35% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -30.29% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 8.01% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и FCN
Copart, Inc. (CPRT) и FTI Consulting, Inc. (FCN) имеют волатильность 8.74% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | FCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.73% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 22.56% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 27.00% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 29.02% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 30.48% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и FCN
Ни CPRT, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и FCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и FCN
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and FCN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to FCN (8.73%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs FCN's -88.02%.
FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и FCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор