PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CPRT returned 17.40%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 17.40% против 2.18% соответственно.

CPRT

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-21.88%
1 год
-40.50%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
17.40%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-22.48%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between CPRT and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с AIRCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

CPRT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
19.71

-21.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
174.16

-176.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

87.91

-87.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

355.35

-356.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

2,817.77

-2,819.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

19.71

-21.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

13.16

-13.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

8.52

-7.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.78

-2.30

Просадки

Сравнение просадок CPRT и BIL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-0.78%

-71.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.90%

-0.01%

-39.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-0.01%

-52.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-0.10%

-52.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-0.21%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

0.00%

-52.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-0.26%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

0.00%

+22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и BIL

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

0.05%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

0.13%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

0.20%

+23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

0.26%

+25.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

0.26%

+27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и BIL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (8.81%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор