PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.35% против 9.31% соответственно.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий CPODX и VTMGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CPODX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.79

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.44

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

9.56

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.79

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между CPODX и VTMGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и VTMGX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и VTMGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-60.58%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-11.67%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-29.71%

-41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-35.68%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-9.01%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-14.74%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

2.97%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и VTMGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.83%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

11.28%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

16.68%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

15.65%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

16.45%

+17.46%