Сравнение CPODX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.35% против 8.72% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и TVRIX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
CPODX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
CPODX
TVRIX
Сравнение CPODX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.06 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и TVRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и TVRIX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и TVRIX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -39.36% | -45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -8.45% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -24.87% | -45.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -39.36% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -9.20% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -6.10% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.06% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и TVRIX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.44% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 7.84% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 12.61% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 14.46% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.80% | +16.11% |