PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 15.35% против 2.58% соответственно.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с CBUDXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIXTSDUX с MPEGX

Сравнение комиссий CPODX и TSDUX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSDUX в 0.62%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

CPODX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.65

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.29

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.85

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

17.51

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.65

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

2.87

-2.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

2.39

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.38

-2.05

Корреляция

Корреляция между CPODX и TSDUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и TSDUX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и TSDUX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-3.94%

-80.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-0.72%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-1.72%

-68.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-3.94%

-67.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-0.41%

-30.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-0.19%

-38.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

0.16%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и TSDUX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

0.39%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

0.80%

+22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

1.56%

+31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

1.11%

+38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

1.10%

+32.81%