Сравнение CPODX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.71% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и PROVX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CPODX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CPODX
PROVX
Сравнение CPODX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.81 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и PROVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и PROVX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и PROVX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -57.65% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.54% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -27.48% | -43.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -27.48% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -10.07% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -13.23% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.29% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и PROVX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.20% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 8.81% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 14.60% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.59% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 16.12% | +17.79% |