PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%46.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CPODX и FSPGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CPODX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.17

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.46

Корреляция

Корреляция между CPODX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и FSPGX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и FSPGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-32.66%

-51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-16.17%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-32.66%

-38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-13.03%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-6.43%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.70%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и FSPGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.71%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

12.37%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.58%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

21.52%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

21.66%

+12.25%