Сравнение CPODX с BLUEX
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPODX returned 16.77%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPODX charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.77% против 9.75% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.77%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CPODX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -3.59% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CPODX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between CPODX and BLUEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CPODX
BLUEX
Сравнение CPODX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPODX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.55 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.26 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPODX и BLUEX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -54.27% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.19% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -12.19% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -21.87% | -48.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -29.06% | -42.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -8.72% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -13.36% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 5.26% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и BLUEX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 4.01% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 8.33% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.48% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 10.72% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 16.57% | +17.61% |
Сравнение комиссий CPODX и BLUEX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и BLUEX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
CPODX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPODX has higher volatility (10.67%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs BLUEX's -54.27%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор