PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с VBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLS с VBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CPLS is actively managed, while VBND is passively managed. Over the past year, CPLS returned 5.19% vs 5.65% for VBND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.41%/yr for VBND.

Доходность

Сравнение доходности CPLS и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VBND с доходностью 0.39%.

CPLS

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLS и VBND

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		0.36%6.91%1.65%1.21%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%1.26%1.49%

Correlation

The correlation between CPLS and VBND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between CPLS and VBND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с FIBRCPLS с APCBCPLS с ZHOGCPLS с VPLSCPLS с LRGCCPLS с BNDP
Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP

Доходность на риск

CPLS vs. VBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.30

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.97

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

5.41

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. VBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.31

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CPLS и VBND

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и VBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLSVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-18.97%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.82%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.87%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-4.21%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и VBND

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.38%, в то время как у Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLSVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.37%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.12%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.45%

-0.63%

Сравнение комиссий CPLS и VBND

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VBND в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и VBND

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VBND в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.62%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

CPLS and VBND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to CPLS (1.38%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs VBND's -18.97%.

On 1-year performance, VBND leads with 5.65% vs 5.19% for CPLS. On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CPLS has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBND has performed better with a 5.65% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

CPLS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.23% for VBND.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vident. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.41% for VBND.

CPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLS и VBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор