PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с MAMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

CPLS и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и MAMB

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%1.32%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAA
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий CPLS и MAMB

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.95

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.43

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.82

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.14

+0.73

Корреляция

Корреляция между CPLS и MAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и MAMB

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и MAMB

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-19.33%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.55%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.44%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-7.70%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.10%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и MAMB

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

4.29%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

6.09%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.97%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

6.96%

-2.10%