Сравнение CPLS с IUSB
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CPLS is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, CPLS returned 5.19% vs 5.54% for IUSB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%.
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам CPLS и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.43% | 7.38% | 2.11% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CPLS and IUSB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between CPLS and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. IUSB — Ранг доходности на риск
CPLS
IUSB
Сравнение CPLS c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.20 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.68 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и IUSB
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -17.90% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.53% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.33% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.59% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и IUSB
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.62% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.62% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.79% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.04% | -0.22% |
Сравнение комиссий CPLS и IUSB
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и IUSB
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CPLS and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPLS has higher volatility (1.38%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs IUSB's -17.90%.
On 1-year performance, IUSB leads with 5.54% vs 5.19% for CPLS. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 5.54% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.23% for IUSB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.06% for IUSB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор