PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPLS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPLS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и IUSB


2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
-0.04%6.91%1.65%1.21%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.


CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Core Plus Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий CPLS и IUSB

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

CPLS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPLSIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.92

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.96

-0.33

CPLS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPLSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между CPLS и IUSB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и IUSB

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IUSB в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
4.68%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и IUSB

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


CPLSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-17.90%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.49%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.81%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.62%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и IUSB

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPLSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.62%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.13%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.77%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.03%

-0.17%