PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с ILOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

CPLS и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и ILOW

2026 (YTD)20252024
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%0.77%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 0.16%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA

Сравнение комиссий CPLS и ILOW

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.81

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.00

-0.12

Корреляция

Корреляция между CPLS и ILOW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и ILOW

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ILOW в 1.60%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.27%4.66%4.71%0.23%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и ILOW

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-10.37%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-9.80%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.43%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.12%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.49%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и ILOW

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.10%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.76%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

15.38%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.29%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

14.29%

-9.43%