PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

CPLS и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и HIDV

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий CPLS и HIDV

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.20

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.36

-0.49

Корреляция

Корреляция между CPLS и HIDV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и HIDV

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и HIDV

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-18.76%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-13.62%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-6.29%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.12%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.07%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и HIDV

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.17%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.34%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

18.05%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.63%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

14.63%

-9.77%