PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с BYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

CPLS и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и BYLD

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		-0.20%8.41%4.17%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.20%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.97%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAA
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY

Сравнение комиссий CPLS и BYLD

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.22

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.14

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между CPLS и BYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и BYLD

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности BYLD в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и BYLD

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и BYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-14.75%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.72%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.76%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.54%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и BYLD

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.60%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.16%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.43%

-0.57%