PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLIX с SAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, CPLIX returned 7.02%/yr vs 3.89%/yr for SAOAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CPLIX charges 1.38%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции CPLIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 3.89% соответственно.

CPLIX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.65%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.02%

SAOAX

1 день
0.92%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.29%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLIX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-0.36%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.07%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Correlation

The correlation between CPLIX and SAOAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.28

The correlation between CPLIX and SAOAX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

CPLIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.12

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.13

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.14

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

10.10

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.12

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и SAOAX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLIXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-52.28%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.45%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-35.90%

+27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-35.90%

+17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-35.90%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.70%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.82%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и SAOAX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLIXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.75%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.30%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

8.71%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

28.70%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

21.16%

-5.89%

Сравнение комиссий CPLIX и SAOAX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и SAOAX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SAOAX в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.54%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.61%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CPLIX and SAOAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLIX has higher volatility (3.83%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, CPLIX dropped -33.71% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLIX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор