PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CIHEX

Сравнение комиссий CPLIX и CCVIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CCVIX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.39

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.36

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

11.92

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CCVIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CCVIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CCVIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CCVIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-36.56%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.90%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-27.33%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.14%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.91%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CCVIX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.84%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

12.15%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

15.54%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

12.71%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

12.72%

+2.54%