PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с PEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с PEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPK in Utilities - Regulated Gas, PEG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции PEG немного впереди с 9.71%.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

PEG

1 день
1.17%
1 месяц
5.17%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.72%
1 год
1.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и PEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.92%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%

Correlation

The correlation between CPK and PEG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between CPK and PEG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPK:

$3.21

PEG:

$6.03

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

PEG:

13.22

Коэффициент PEG

CPK:

6.11

PEG:

0.58

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

PEG:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

PEG:

$12.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

PEG:

$10.19B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

PEG:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Public Service Enterprise Group Incorporated

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG

Доходность на риск

CPK vs. PEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKPEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.20

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

0.12

+0.58

CPK vs. PEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PEG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и PEG

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и PEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKPEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-54.32%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.15%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-17.17%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-27.29%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-40.78%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-10.88%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-11.16%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.98%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и PEG

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKPEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.87%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.78%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.83%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

20.46%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.96%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и PEG

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PEG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.26%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
353.10K
3.85B
(CPK) Общая выручка
(PEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и PEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
75.7%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and PEG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPK has higher volatility (6.17%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs PEG's -54.32%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и PEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор