PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CPK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.42% против 25.03% соответственно.


CPK

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
0.55%
3 года*
-0.36%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.42%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation
-2.81%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CPK and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.14

The correlation between CPK and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.90B

MSFT:

$3.18T

EPS

CPK:

$3.21

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CPK:

37.59

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

CPK:

5.96

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

CPK:

4.81

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

CPK:

1.76K

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chesapeake Utilities Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CPK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPK
Ранг доходности на риск CPK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4141
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-0.44

+0.53

CPK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CPK и MSFT

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-69.38%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-33.91%

+21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-33.91%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.15%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-37.15%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-20.67%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-21.78%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

15.95%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и MSFT

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.22%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.95%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

22.34%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

25.12%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

26.63%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

27.04%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и MSFT

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation
2.27%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
353.10K
82.89B
(CPK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


CPK and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to CPK (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs MSFT's -69.38%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор