Сравнение CPK с MSFT
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPK returned 9.42%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.42% против 25.03% соответственно.
CPK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.42%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам CPK и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.81% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CPK and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.14 |
The correlation between CPK and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.90B
MSFT:
$3.18T
CPK:
$3.21
MSFT:
$16.79
CPK:
37.59
MSFT:
25.45
CPK:
5.96
MSFT:
1.78
CPK:
4.81
MSFT:
10.01
CPK:
1.76K
MSFT:
7.68
CPK:
$586.05M
MSFT:
$318.27B
CPK:
$313.50M
MSFT:
$217.41B
CPK:
$224.92M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CPK
MSFT
Сравнение CPK c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.44 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CPK и MSFT
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -69.38% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -33.91% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -33.91% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -37.15% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -37.15% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -20.67% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -21.78% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 15.95% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и MSFT
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.22%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 9.95% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 22.34% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 25.12% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 26.63% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.04% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и MSFT
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.27% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и MSFT
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to CPK (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs MSFT's -69.38%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор