PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPK returned 8.88%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.88% против 23.56% соответственно.

CPK

1 день
0.41%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.52%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.88%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-1.08%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CPK and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.14

The correlation between CPK and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.94B

MSFT:

$2.72T

EPS

CPK:

$3.21

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CPK:

38.03

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

CPK:

6.03

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

CPK:

4.87

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

CPK:

1.78K

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CPK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.96

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.25

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.74

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.45

+1.53

CPK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и MSFT

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-69.38%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-33.91%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-33.91%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.15%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-37.15%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-32.15%

+21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-21.79%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

17.20%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и MSFT

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

11.47%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

23.03%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

26.05%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

26.81%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

27.09%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и MSFT

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.29%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
353.10K
82.89B
(CPK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to CPK (6.24%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs MSFT's -69.38%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор