Сравнение CPITX с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 5.00% против 1.65% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и SPAB
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
CPITX vs. SPAB — Ранг доходности на риск
CPITX
SPAB
Сравнение CPITX c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.77 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.90 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.04 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.30 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.51 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и SPAB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и SPAB
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SPAB в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и SPAB
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -18.56% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.52% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -17.96% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -18.56% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.36% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.09% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и SPAB
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.58% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.51% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 4.29% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 5.91% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.53% | -2.52% |