Сравнение CPITX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CPITX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.56% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и RCTIX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
CPITX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
CPITX
RCTIX
Сравнение CPITX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.24 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 12.51 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и RCTIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и RCTIX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и RCTIX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -10.89% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.50% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -6.17% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -10.89% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.30% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.09% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.39% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и RCTIX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.94% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.60% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 2.31% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.47% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.74% | -0.73% |