Сравнение CPITX с STBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPITX или STBNX.
Доходность
Сравнение доходности CPITX и STBNX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPITX показывает доходность 6.56%, а STBNX немного ниже – 6.27%.
CPITX
6.56%
0.39%
4.17%
9.83%
5.38%
N/A
STBNX
6.27%
0.07%
4.69%
10.79%
4.41%
N/A
Основные характеристики
| CPITX | STBNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.89 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 7.75 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 2.30 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 10.29 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 45.62 | 23.12 |
| Индекс Язвы | 0.22% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 3.55% |
| Макс. просадка | -5.18% | -8.08% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и STBNX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Корреляция
Корреляция между CPITX и STBNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPITX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и STBNX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности STBNX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.82% | 5.81% | 2.64% | 3.95% | 2.26% | 3.68% | 2.14% | 4.59% | 3.24% | 1.39% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 4.77% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 2.05% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и STBNX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -5.18%, что меньше максимальной просадки STBNX в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и STBNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и STBNX
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.60%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.