Сравнение CPITX с STBNX
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and STBNX (Ocean Park Tactical Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CPITX returned 3.55%/yr vs 1.50%/yr for STBNX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPITX charges 1.46%/yr vs 1.63%/yr for STBNX.
Доходность
Сравнение доходности CPITX и STBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у STBNX с доходностью 1.45%.
CPITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.37%
- Всё время*
- 4.85%
STBNX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CPITX и STBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -0.16% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 2.20% |
STBNX Ocean Park Tactical Bond Fund | 1.45% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
Correlation
The correlation between CPITX and STBNX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between CPITX and STBNX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPITX vs. STBNX — Ранг доходности на риск
CPITX
STBNX
Сравнение CPITX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Ocean Park Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPITX | STBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 7.16 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPITX и STBNX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и STBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPITX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -8.04% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.44% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -6.96% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -8.04% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.56% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.59% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и STBNX
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.72%, в то время как у Ocean Park Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPITX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.54% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 3.09% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.98% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.91% | -2.02% |
Сравнение комиссий CPITX и STBNX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и STBNX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности STBNX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 4.91% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
STBNX Ocean Park Tactical Bond Fund | 5.30% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPITX and STBNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBNX has higher volatility (0.82%) compared to CPITX (0.72%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs STBNX's -8.04%.
STBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPITX и STBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор