PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPITX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPITX с FXNAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPITX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между CPITX и FXNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPITX:

1.31

FXNAX:

0.79

Коэф-т Сортино

CPITX:

1.83

FXNAX:

1.25

Коэф-т Омега

CPITX:

1.31

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CPITX:

1.05

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

CPITX:

3.78

FXNAX:

2.05

Индекс Язвы

CPITX:

1.03%

FXNAX:

2.17%

Дневная вол-ть

CPITX:

2.81%

FXNAX:

5.33%

Макс. просадка

CPITX:

-4.57%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

CPITX:

-1.84%

FXNAX:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 4.76% против 1.33% соответственно.

CPITX

С начала года

-0.69%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-0.42%

1 год

3.64%

5 лет

5.06%

10 лет

4.76%

FXNAX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.23%

5 лет

-1.18%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPITX и FXNAX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPITX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг риск-скорректированной доходности CPITX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPITX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPITX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и FXNAX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности FXNAX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.67%5.93%5.81%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.48%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и FXNAX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и FXNAX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...