PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPITX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPITX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-1.32%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.00% против 1.54% соответственно.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.92%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.00%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с SPABCPITX с PYLD
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий CPITX и FXNAX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

CPITX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.68

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.02

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

0.31

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.45

+1.21

Корреляция

Корреляция между CPITX и FXNAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и FXNAX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.04%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и FXNAX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPITXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-19.51%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-18.54%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

-19.51%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.53%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.87%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и FXNAX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPITXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.55%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.58%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

4.35%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.04%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

4.99%

-1.98%