Сравнение CPITX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CPITX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.00% против 18.99% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и QQQ
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CPITX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CPITX
QQQ
Сравнение CPITX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.00 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.32 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.86 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.38 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и QQQ
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и QQQ
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -82.97% | +78.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -12.62% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -35.12% | +30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -35.12% | +30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.86% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -32.99% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.44% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и QQQ
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 6.61% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 12.82% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 22.70% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 22.38% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 22.25% | -19.24% |