Сравнение CPITX с QQQ
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - CPITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CPITX returned 4.37%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CPITX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CPITX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.37% против 20.75% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.37%
- Всё время*
- 4.85%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам CPITX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -0.16% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between CPITX and QQQ is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, CPITX and QQQ have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPITX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CPITX
QQQ
Сравнение CPITX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPITX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.40 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 7.62 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPITX и QQQ
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPITX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -82.97% | +78.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -11.96% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -22.77% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -35.12% | +30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -35.12% | +30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.76% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -32.61% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.77% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и QQQ
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPITX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.44% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 16.38% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 19.56% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 22.97% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 22.53% | -19.64% |
Сравнение комиссий CPITX и QQQ
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и QQQ
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 4.91% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CPITX and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to CPITX (0.72%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPITX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор