PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPITX с LLDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CPITXLLDYX
Дох-ть с нач. г.6.05%4.92%
Дох-ть за 1 год10.80%7.76%
Дох-ть за 3 года4.25%1.70%
Дох-ть за 5 лет5.26%1.96%
Коэф-т Шарпа5.162.63
Коэф-т Сортино8.624.81
Коэф-т Омега2.491.94
Коэф-т Кальмара10.613.27
Коэф-т Мартина50.8325.56
Индекс Язвы0.21%0.28%
Дневная вол-ть2.11%2.71%
Макс. просадка-5.18%-10.54%
Текущая просадка-0.09%-0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CPITX и LLDYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и LLDYX

С начала года, CPITX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 4.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.59%
3.54%
CPITX
LLDYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPITX и LLDYX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.


CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
График комиссии CPITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%
График комиссии LLDYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPITX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPITX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPITX, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPITX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPITX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPITX, с текущим значением в 49.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.40
LLDYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLDYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLDYX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLDYX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLDYX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLDYX, с текущим значением в 25.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.56

Сравнение коэффициента Шарпа CPITX и LLDYX

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа LLDYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.03
2.63
CPITX
LLDYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и LLDYX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности LLDYX в 5.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
5.34%5.81%2.64%3.95%2.26%3.68%2.14%4.59%3.24%1.39%0.00%0.00%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.67%4.71%3.42%2.55%3.06%3.81%4.11%3.87%4.14%4.15%4.02%4.02%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и LLDYX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -5.18%, что меньше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.09%
-0.77%
CPITX
LLDYX

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и LLDYX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеют волатильность 0.44% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.44%
0.42%
CPITX
LLDYX