PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPITX с LLDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPITX и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.18%
CPITX
LLDYX

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 5.10%.


CPITX

С начала года

6.56%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.17%

1 год

9.83%

5 лет (среднегодовая)

5.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LLDYX

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

Основные характеристики


CPITXLLDYX
Коэф-т Шарпа4.892.54
Коэф-т Сортино7.754.60
Коэф-т Омега2.301.87
Коэф-т Кальмара10.293.63
Коэф-т Мартина45.6223.06
Индекс Язвы0.22%0.30%
Дневная вол-ть2.05%2.71%
Макс. просадка-5.18%-10.54%
Текущая просадка-0.17%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPITX и LLDYX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.


CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
График комиссии CPITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%
График комиссии LLDYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CPITX и LLDYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPITX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPITX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.752.54
Коэффициент Сортино CPITX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.534.60
Коэффициент Омега CPITX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.261.87
Коэффициент Кальмара CPITX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.993.63
Коэффициент Мартина CPITX, с текущим значением в 44.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0044.2523.06
CPITX
LLDYX

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа LLDYX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75
2.54
CPITX
LLDYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и LLDYX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LLDYX в 5.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
5.82%5.81%2.64%3.95%2.26%3.68%2.14%4.59%3.24%1.39%0.00%0.00%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
5.13%4.71%3.42%2.52%3.04%3.80%4.15%3.88%4.14%4.15%4.02%3.89%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и LLDYX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -5.18%, что меньше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.60%
CPITX
LLDYX

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и LLDYX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.60%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.74%
CPITX
LLDYX