PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPITX с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPITX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPITX и CPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-1.32%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции CPITX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 5.00% против 7.67% соответственно.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.92%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.00%

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с SPAB
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий CPITX и CPIEX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund

Доходность на риск

CPITX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.36

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.56

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.64

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

2.08

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

0.60

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.53

+1.13

Корреляция

Корреляция между CPITX и CPIEX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и CPIEX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.04%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и CPIEX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPITXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-48.20%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.14%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-9.76%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

-48.20%

+43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.98%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-10.03%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.21%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и CPIEX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPITXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.94%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

9.04%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

11.06%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

12.85%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

12.71%

-9.70%