Сравнение CPII с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
CPII и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и TIP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
CPII vs. TIP — Ранг доходности на риск
CPII
TIP
Сравнение CPII c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.44 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CPII и TIP составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и TIP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и TIP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.57% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.74% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.36% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.46% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и TIP
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.41% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.35% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.17% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.23% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.75% | +0.27% |