PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и LTPZ


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
-1.39%4.00%-4.80%0.96%-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.68%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Сравнение комиссий CPII и LTPZ

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.


Доходность на риск

CPII vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIILTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.24

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.24

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.21

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

-0.43

+3.45

CPII vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIILTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.24

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.21

+0.39

Корреляция

Корреляция между CPII и LTPZ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и LTPZ

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности LTPZ в 4.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.64%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CPII и LTPZ

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и LTPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIILTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-40.99%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-7.82%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-33.95%

+32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-12.19%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.92%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и LTPZ

Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.03%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIILTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.99%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

6.46%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.28%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.92%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

15.10%

-9.08%