Сравнение CPII с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
CPII и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и LTPZ
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
CPII vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
CPII
LTPZ
Сравнение CPII c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.24 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.24 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.21 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.43 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CPII и LTPZ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и LTPZ
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности LTPZ в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и LTPZ
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -40.99% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -7.82% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -33.95% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -12.19% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.92% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и LTPZ
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.03%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 3.99% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.46% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 11.28% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 15.92% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 15.10% | -9.08% |