PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPII с LDRI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).

CPII и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPII и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и LDRI

2026 (YTD)20252024
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%0.43%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.89%5.94%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 0.89%.

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRI

1 день
0.09%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHP
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IVOLLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND

Сравнение комиссий CPII и LDRI

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

CPII vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIILDRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.65

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.43

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.62

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

13.57

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIILDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.13

-1.53

Корреляция

Корреляция между CPII и LDRI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и LDRI

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности LDRI в 4.19%

TTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPII и LDRI

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и LDRI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIILDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-0.85%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.85%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.20%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.21%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.29%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и LDRI

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIILDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.58%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.37%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.24%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.37%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

2.37%

+3.65%