Сравнение CPII с IVOL
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.43%/yr vs -2.55%/yr for IVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности CPII и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.13%.
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.46% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.13% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -8.68% |
Correlation
The correlation between CPII and IVOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between CPII and IVOL shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. IVOL — Ранг доходности на риск
CPII
IVOL
Сравнение CPII c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.63 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.49 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и IVOL
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -31.16% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -12.08% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -14.48% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -27.75% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -13.40% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 5.05% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IVOL
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.77%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.55% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.98% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 7.04% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 12.85% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.98% | -6.08% |
Сравнение комиссий CPII и IVOL
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IVOL
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IVOL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.12% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and IVOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.55%) compared to CPII (0.77%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs IVOL's -31.16%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.43% vs -2.55% for IVOL. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.43% return vs -2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
CPII has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.97% for IVOL.
They also come from different issuers: Ionic and CICC. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.99% for IVOL.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор