Сравнение CPII с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
CPII и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и IVOL
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
CPII vs. IVOL — Ранг доходности на риск
CPII
IVOL
Сравнение CPII c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.46 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.88 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.06 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CPII и IVOL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IVOL
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и IVOL
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -31.16% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -6.72% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -23.04% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -13.03% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.52% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IVOL
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.02%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.43% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 4.46% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 10.43% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.82% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.11% | -6.10% |