PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPII с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs -3.54%/yr for IVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности CPII и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPII и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-8.53%

Correlation

The correlation between CPII and IVOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.01

The correlation between CPII and IVOL shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINF
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

CPII vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIIIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.81

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.14

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.57

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-1.28

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIIIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.81

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.11

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CPII и IVOL

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIIIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-31.16%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.81%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-16.63%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-26.33%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-13.30%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.38%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и IVOL

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIIIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

4.44%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

6.89%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

12.84%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

11.99%

-6.06%

Сравнение комиссий CPII и IVOL

CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и IVOL

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CPII and IVOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.14%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs IVOL's -31.16%.

On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs -3.54% for IVOL. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.89% for IVOL.

They also come from different issuers: Ionic and CICC. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.99% for IVOL.

CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор