Сравнение CPII с FTXR
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. CPII is actively managed, while FTXR is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.62%/yr vs 16.12%/yr for FTXR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности CPII и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -1.61% |
Correlation
The correlation between CPII and FTXR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between CPII and FTXR has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. FTXR — Ранг доходности на риск
CPII
FTXR
Сравнение CPII c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.84 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 9.65 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и FTXR
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -52.06% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -14.49% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -29.71% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.94% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.26% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и FTXR
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.86%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.51% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 17.27% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 21.59% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 23.97% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 24.71% | -18.84% |
Сравнение комиссий CPII и FTXR
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и FTXR
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FTXR в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and FTXR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXR has higher volatility (5.51%) compared to CPII (0.86%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs FTXR's -52.06%.
On 3-year performance, FTXR leads with 16.12% vs 4.62% for CPII. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXR has performed better with a 16.12% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.95% for FTXR.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FTXR is Industrials Equities. They also come from different issuers: Ionic and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор