Сравнение CPII с EMB
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. CPII is actively managed, while EMB is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs 9.74%/yr for EMB. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности CPII и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.80%.
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам CPII и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.80% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CPII and EMB is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.38 |
The correlation between CPII and EMB shifts across timeframes, from -0.45 (3 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. EMB — Ранг доходности на риск
CPII
EMB
Сравнение CPII c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.58 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.01 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и EMB
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -34.70% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -4.51% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -7.95% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.37% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.06% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.05% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и EMB
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.14%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.52% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.56% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 9.75% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 9.96% | -4.03% |
Сравнение комиссий CPII и EMB
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и EMB
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности EMB в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.06% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and EMB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (1.85%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs EMB's -34.70%.
On 3-year performance, EMB leads with 9.74% vs 5.05% for CPII. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMB has performed better with a 9.74% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.05% for CPII.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.39% for EMB.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор