PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с DFIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и DFIP


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
0.40%7.54%1.72%4.07%-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 0.40%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

DFIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.35%
3 года*
3.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение комиссий CPII и DFIP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%.


Доходность на риск

CPII vs. DFIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIDFIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.80

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.13

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

3.84

-0.82

CPII vs. DFIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DFIP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIDFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.00

+0.60

Корреляция

Корреляция между CPII и DFIP составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и DFIP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DFIP в 4.24%


TTM20252024202320222021
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.24%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CPII и DFIP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и DFIP.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIIDFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-14.96%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.02%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.44%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.21%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и DFIP

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIIDFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.38%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.35%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.21%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.92%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

6.92%

-0.90%