PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPII и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 24.32%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
2.62%
С начала года
3.36%
1 год
3.04%
3 года*
4.09%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.65%

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.34K$5.22K$26.11K
$16.79M$13.61M$11.73M

Сравнение доходности по годам CPII и DDM


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
3.36%2.76%6.05%1.79%1.04%
DDM
ProShares Ultra Dow30
24.32%20.59%21.60%24.34%12.17%

Correlation

The correlation between CPII and DDM is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between CPII and DDM has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

ProShares Ultra Dow30

Доходность на риск

CPII vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPII c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CPIIDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

8.73

-5.31

CPII vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPII и DDM

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и DDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPIIDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-81.70%

+75.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-19.31%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-31.62%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-17.20%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

5.24%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и DDM

Текущая волатильность для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.07%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPIIDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

8.29%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

20.01%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

25.12%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

29.67%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

34.78%

-28.94%

Сравнение комиссий CPII и DDM

CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и DDM

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DDM в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
5.09%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Часто задаваемые вопросы


CPII and DDM have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.29%) compared to CPII (1.07%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs DDM's -81.70%.

On 3-year performance, DDM leads with 27.53% vs 4.09% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDM has performed better with a 27.53% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

CPII has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.87% for DDM.

CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DDM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: American Beacon and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.95% for DDM.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор