Сравнение CPII с DDM
CPII (American Beacon Ionic Inflation Protection ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by American Beacon, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). CPII is actively managed, while DDM is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.09%/yr vs 27.53%/yr for DDM. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPII charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for DDM.
Доходность
Сравнение доходности CPII и DDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 24.32%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
DDM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 14.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34K | $5.22K | $26.11K | |
| $16.79M | $13.61M | $11.73M |
Сравнение доходности по годам CPII и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 3.36% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 24.32% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | 12.17% |
Correlation
The correlation between CPII and DDM is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between CPII and DDM has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. DDM — Ранг доходности на риск
CPII
DDM
Сравнение CPII c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.37 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.73 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и DDM
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и DDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -81.70% | +75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -19.31% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -31.62% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -17.20% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 5.24% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и DDM
Текущая волатильность для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.07%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 8.29% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 20.01% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 25.12% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 29.67% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 34.78% | -28.94% |
Сравнение комиссий CPII и DDM
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и DDM
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DDM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 5.09% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.87% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and DDM have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDM has higher volatility (8.29%) compared to CPII (1.07%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs DDM's -81.70%.
On 3-year performance, DDM leads with 27.53% vs 4.09% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DDM has performed better with a 27.53% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
CPII has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.87% for DDM.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DDM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: American Beacon and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.95% for DDM.
DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и DDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор