Сравнение CPIEX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 2.97% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и SAOAX
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
CPIEX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
CPIEX
SAOAX
Сравнение CPIEX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.19 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.96 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.17 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и SAOAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и SAOAX
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и SAOAX
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -52.28% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.53% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -35.90% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -35.90% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -8.77% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.97% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и SAOAX
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 2.94% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.89% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.07% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 61.24% | -50.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 28.68% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.13% | -8.42% |