Сравнение CPIEX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 7.67% против 5.82% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и PWLIX
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
CPIEX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
CPIEX
PWLIX
Сравнение CPIEX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.24 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и PWLIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и PWLIX
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и PWLIX
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -26.92% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.79% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -11.74% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -26.92% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.12% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.16% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.03% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и PWLIX
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.00% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 9.02% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 8.86% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.94% | +3.77% |