Сравнение CPIEX с GTAPX

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 5.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CPIEX и GTAPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и GTAPX.

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.