PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%4.93%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий CPIEX и GDE

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.95

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.47

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.77

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

10.77

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.95

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.61

Корреляция

Корреляция между CPIEX и GDE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и GDE

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и GDE

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-32.01%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-22.66%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-16.07%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-7.75%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.84%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и GDE

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

12.02%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

25.26%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

32.25%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

26.19%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

26.19%

-13.48%